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東京大学大学院
藤井優成先生の「上級デリバティブII」の評価一覧
【東京大学大学院】藤井優成先生が担当する「上級デリバティブII」には、1件の授業評価が寄せられています。授業の充実度は星5.0点、楽単度は星5.0点です。会員登録・ログインをして、在学生による評価とシラバスの内容をもとに、授業の選択・履修登録の参考にしましょう。
Sohar さんの授業評価
| 学部 学科 | 経済学研究科 現代経済専攻 |
|---|---|
| 担当の先生名 | 藤井優成先生 |
| 授業種別 | 専門科目 |
| 出席 | ほぼ毎回とる |
| 教科書 | 教科書なし・不要 |
| 授業の雰囲気 | - |
| テスト |
前期/中間：
テスト・レポート両方なし 後期/期末： テストのみ 持ち込み： 教科書ノート持ち込み不可 |
| テストの方式や難易度 | - |
| コメント 授業の内容や学べたこと |
金融派生商品評価に関するより一般的な内容を扱う。確率測度変換を学習し、連続時間におけるリスク中立価格評価と無裁定条件の関係を学習する。その結果を利用して、無裁定条件を満たす金利の期間構造モデルを構築し、金利が確率的な場合の一般的な派生商品の価格評価及びリスク管理方法を学習する。また、金融危機以降市場標準となっている担保契約が付随する場合の価格評価方法を紹介し、Heath-Jarrow-Morton (HJM)模型のマルチカーブへの拡張を概説する。 |
| 授業を 受けた時期 |
- |
| 評価 |
|
(2018/10/11) [2995726]
