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慶應義塾大学
小暮厚之先生の「数量経済分析A」の評価一覧
【慶應義塾大学】小暮厚之先生が担当する「数量経済分析A」には、1件の授業評価が寄せられています。授業の充実度は星4.0点、楽単度は星1.0点です。会員登録・ログインをして、在学生による評価とシラバスの内容をもとに、授業の選択・履修登録の参考にしましょう。
ヨウスケ さんの授業評価
| 学部 学科 | 総合政策 |
|---|---|
| 担当の先生名 | 小暮厚之先生 |
| 授業種別 | 専門科目 |
| 出席 | とらない |
| 教科書 | 教科書なし・不要 |
| 授業の雰囲気 | - |
| テスト |
前期/中間：
レポートのみ 後期/期末： テストのみ 持ち込み： 教科書ノート持ち込み可 |
| テストの方式や難易度 | - |
| コメント 授業の内容や学べたこと |
中間レポート：2回あります。 期末試験：数量経済分析Aは持ち込み可なので、用はどれだけカンペ作りがうまいか、にかかりますw ①ある企業は次の2つの資産からなるポートフォリオを持っている。 ・割引債：満期はT1＝1年後、額面はF1＝500万円 ・クーポン債：満期はT2=1年後、額面はF2=1000万円、クーポンは年にm2＝2回、クーポンレートはq2＝0.03である。割引ファクターは一定値d＝0.9409であるとする。 .クーポン債の価格P2を、n2＝T2/m2,F2,q2及びdで表現せよ。ここで、n2は整数とする。 .この割引債10単位とクーポン債5単位からなるポートフォリオの現在価値を計算せよ。 ②ある石油元受会社では、将来の石油価格の高騰を見越して、T＝2年後先渡しの「石油フォワード」のロング・ポジションを取ることを検討している。現物の価格は現在1キロリットルあたりS=50万円であり、T=2年の割引ファクターdT＝0.98とする。 .このフォワードの理論価格FをS,T,dTを用いて表現せよ。 .このフォワードの理論価格Fwo計算せよ。 ③現在の株価を10000円とする。2期間2項モデルを考える。1期間の上昇率と下落率を1+u=1.06,1+d=0.96とし、1期間の金利を1+R=1.02とする。 .2期間後のリスク中立確率を計算せよ。 .S2を2期間後の株価とする時、2期間後のペイオフがmax(√S2-100,0)である派生証券の現在価値（無裁定価格）を計算せよ。 ④以下の設問に簡素に答えよ .金融資産の評価における無裁定性の意義は何か。 .ポートフォリオ分析におけるCAPMの意義は何か。 .リスク管理におけるフォワード/先物の意義は何か。 .ポートフォリオ・インシュアランスにおけるブラック＝ショールズモデルの意義は何か。 |
| 授業を 受けた時期 |
- |
| 評価 |
|
(2005/10/05) [251201]
